Il 6 agosto 1688 una Madonna Addolorata effigiata da un rilievo in gesso custodito presso la cappelletta di Lezzeno avrebbe pianto. In suo onore, con l’approvazione dei vescovi di Milano e Corno e con l’interessamento del parroco di Bellano, Paolo Antonio Rubini, venne fondato nel 1690 un Santuario su progetto di Giovanni Battista Quadrio, ultimato nel 1704, di cui è ancora ben leggibile l’elegante struttura, con facciata mistilinea, campaniletto e interno dall’elegante e robusto tono classicista. Della fase sei-settecentesca della chiesa avanzano numerose testimonianze: l’altare maggiore (1746); l’altare di S. Giuseppe a sinistra con la pala coeva; l’altare dei SS. Anna e Gioacchino a destra, con una copia del dipinto di Francesco Albani; i confessionali in noce; i numerosi ex voto; gli oggetti più antichi del tesoro. Nel 1896 la chiesa veniva elevata a Santuario arcivescovile e in tale occasione Luigi Morgari realizzò coi suoi collaboratori una complessa decorazione ad affresco.