Il palazzetto del Cavalleggero si trova accanto al palazzo Ducale, già previsto dal progetto di Vespasiano Gonzaga. Il nome si deve probabilmente al fatto che nel Cinquecento ospitava un comando militare. La facciata rustica, è in cotto e marmo bianco; il piano terra è rialzato rispetto al piano stradale e presenta una scarpa di marmo bianco a bugnato rustico, in cui è inserito il portale marmoreo. Il recente restauro consente di apprezzare anche la struttura interna, semplice e caratteristica.