Alla Chiesa di San Nicola al Castello, incastonata tra le case, si accede mediante una gradinata (realizzata dopo la distruzione del ponte levatoio) attraversando la "Porta di ferro" su cui è una scultura con San Michele mentre sta per uccidere il drago; al di sotto è posta una croce ed il memorando anno -1552- del riscatto feudale per opera di Paolo Marsicano (dal 1297 Lagonegro fu sotto il dominio feudale). La chiesa fu dedicata a San Cataldo, poi, dal 1572 (a tutt’oggi) a San Nicola uno dei santi più venerati dalla tradizione religiosa bizantina. La Chiesa in questione sorge accanto al castello che rientra tra le strutture fortificate dei gastaldati longobardi.